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WVPOACADEMY

Errata zu Band I

Stand:

Ein Fachbuch mit 772 Seiten, 151 Abbildungen und mehreren tausend Zahlen ist nicht fehlerfrei, auch dieses nicht. Statt es zu behaupten, führen wir hier jeden gemeldeten Fehler mit Korrektur und Stand. Wer einen findet, hilft allen Lesern nach ihm.

Bekannte Fehler

Bezug: 1. Auflage, Oktober 2026

  • Kapitel 1 (2026-09-27) · Die Abbildungen 1.1, 1.3 und 1.5 zeigten ältere Motive; Text und Legenden beschrieben die neueren Fassungen. → Gedruckt sind jetzt die Motive, die der Text meint, mit passenden Legenden. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 2 (2026-09-27) · Abschnitt 2.1 las die Studie von Coates und Herbert (2008) so, als steige das Cortisol »an Tagen mit hoher Volatilität« um bis zu 68 % und senke die Risikobereitschaft. Gemessen wurde der Anstieg über acht Handelstage steigender Volatilität; die Wirkung auf die Risikobereitschaft zeigte erst eine Laborstudie von 2014. Der »winner effect« (2.4) ist bei Coates eine Vermutung, und die Aussage zum »Bias Blind Spot« (2.5) trifft Pronin et al. (2002) so nicht. Die Legende zu Abb. 2.1 beschrieb eine frühere Grafik. → Befund und Vermutung sind getrennt, die Belege stimmen, die Legende beschreibt die gedruckte Abbildung. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 3 (2026-09-27) · Die Überlebenszahlen der Daytrader (nach einem, zwei und drei Jahren noch 44, 24 und 15 % aktiv) waren Barber et al. (2014) zugeschrieben. Abb. 3.1 gab die Schätzung »nur 5 bis 10 % erreichen Phase 5« als Tatsache aus. → Die Zahlen stammen aus einer späteren Arbeit derselben Forscher (2017) und sind so zitiert; die Schätzung ist als Schätzung des Autors gekennzeichnet. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 4 (2026-09-27) · Der Kasten zur Futures-Steuer ging von der Verlustverrechnungsgrenze für Termingeschäfte aus; sie ist mit dem Jahressteuergesetz 2024 rückwirkend aufgehoben. Eine Anekdote nannte DAX-Optionsscheine Mitte der 1980er Jahre, den DAX gibt es aber erst seit Juli 1988. Abb. 4.6 rechnete die Slippage mit einem anderen Orderbuch als der Text, Abb. 4.7 nannte für die Überschneidung der Handelszeiten 14:30 statt 15:30 Uhr, und die Kerzen in Abb. 4.3 passten nicht zu ihren Angaben. → Der Steuerkasten stimmt jetzt mit Kapitel 7 überein, die Anekdote spricht von Optionsscheinen auf deutsche Standardwerte und Währungen, die Abbildungen folgen dem Text. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 5 (2026-09-27) · Beim Absturz der Boeing Model 299 (1935) waren Pressezitat und Untersuchungsergebnis vertauscht. Das Motto »Without context, data is just noise« war Jim Dalton zugeschrieben, ohne Beleg. Die Abbildungen nannten für die Tagesroutine 2 bis 2,5 Stunden, der Text 2 bis 3; zwei Abbildungen trugen interne Arbeitskennungen statt einer Abbildungsnummer, drei Legenden beschrieben ältere Entwürfe. → Der Hergang folgt jetzt Gawande (Untersuchung: Pilotenfehler, kein technischer Defekt), das Motto ist gestrichen, Zeitangaben, Abbildungen und Legenden passen zusammen. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 6 (2026-09-27) · Der Spring-Kasten (6.4) setzte den LPS vor den SOS; im Wyckoff-Schema folgt der LPS dem SOS. Abb. 6.1 übertrug das Prinzip »1 : 4 : 16« auf alle Zeitebenen von W1 bis M5, der Text bindet es an das Trio H4/H1/M15. Die Legenden 6.1 bis 6.5 stammten aus der Zeit vor der Überarbeitung des Kapitels. → Reihenfolge SOS vor LPS, das Prinzip gilt nur für H4/H1/M15, die Legenden beschreiben die gedruckten Abbildungen. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 7 (2026-09-27) · Abschnitt 7.5 rechnete 8:30 Uhr New York im Sommer als 15:30 Uhr deutscher Zeit. Abb. 7.2 nannte »1.000 fps statt 40 fps« als Hebel, der Text sagt das Gegenteil; Abb. 7.3 zeigte veraltete Preise und Tarifnamen. → 8:30 Uhr New York ist das ganze Jahr 14:30 Uhr deutscher Zeit, außer in den wenigen Wochen, in denen die Zeitumstellungen auseinanderfallen. Die Abbildungen folgen dem Text. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 8 (2026-09-27) · Abb. 8.2 zeigte eine ältere Fassung der Kill-Switches (Revenge-Timer 10 Minuten, »Streak-Breaker« nach fünf Gewinnen), die der Text in 8.3 ausdrücklich verwirft; Titel und Legende passten dazu. Die Tabelle in 8.3 nannte eine Cortisol-Halbwertszeit von etwa 20 Minuten. Abb. 8.1 nannte den Poka-Yoke »strukturell unmöglich«, der Text »erschwert«; Abb. 8.3 trug alte Switch-Namen. → Abb. 8.2 zeigt die geltende Fassung (20 Minuten Cooldown, Größenbremse), die Halbwertszeit ist gestrichen, Abbildungen und Text sagen dasselbe. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 9 (2026-09-27) · Der Text beschrieb Abb. 9.6 als Wyckoffs Originalschema von 1931 neben einem modernen Chart; gedruckt ist eine Gegenüberstellung »was sich geändert hat / was nicht«. Die »neun Tests« im Deep-Dive 9.3 waren nicht Wyckoffs neun Kauftests. Abb. 9.5 stellte eine Lesart als Tatsache hin, zwei Legenden beschrieben Entwürfe. → Text und Abbildung passen zusammen, die neun Kauftests stehen sinngemäß nach Wyckoff, die Lesart ist als Lesart gekennzeichnet. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 10 (2026-09-27) · Im COVID-Fall hieß das Rally-Hoch Ende März 2022 UTAD, obwohl der Kurs unter dem Hoch des Buying Climax blieb; Kapitel 9 und 10 nannten verschiedene Bitcoin-Werte, ein Satz ließ Bitcoin im Mai 2020 sein März-Tief testen. Verweise auf die Abbildungen 10.2b, 10.2c und 10.6 waren vertauscht; mehrere Abbildungen hatten Werte, die einander widersprachen, und Kopfzeilen wie »Live-Beispiel« für illustrative Fälle. → Ende März 2022 war ein tieferes Hoch, kein UTAD; die Bitcoin-Werte sind einheitlich (Buying Climax 10.11.2021 bei 68.790 USD); Verweise, Werte und Kennzeichnungen stimmen. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 11 (2026-09-27) · Die Wyckoff-Beispiele zum POC-Flip (11.2) waren vertauscht. Gold überschritt 2.000 USD laut Text »zum ersten Mal seit 2011«, das Hoch von 2011 lag aber bei 1.923,7. In Abb. 11.2c waren richtiger und falscher Weg vertauscht beschriftet, Abb. 11.5 ließ den LPS den POC statt der ehemaligen VAH testen; die Legende zu 11.3c nannte einen Wert, der nirgends steht. → POC-Flip richtig herum, Gold durchbrach das Hoch von 2011 und erstmals 2.000 USD, die Abbildungen folgen der Kapiteltabelle. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 12 (2026-09-27) · Abb. 12.3 ist ein Wochenchart, die Legende sprach von einem Tageschart, der Titel nannte März statt Mai 2023; die Legende zu 12.3b sprach von elf statt sechzehn Monaten Widerstand. Abb. 12.4 beschriftete den Cross mit »Long« und »Entry«, obwohl der Text ihn als Information führt. Die fünf AVWAP-Muster hießen »Setup 1« bis »Setup 5«, was mit den Kern-Setups aus Band II kollidiert. → Legenden, Titel und Abbildungen stimmen; die fünf Muster heißen nur noch mit Namen (Bounce, Cross, Squeeze, Rejection, Flip). · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 13 (2026-09-27) · Die Zusammenfassung nannte den 2. August 2024 »tiefrot«, das Kapitel selbst »gelb mit rotem Rand«. Die Legenden 13.1 bis 13.3 stammten aus der Fassung vor der Korrektur (unter anderem die Sommer-Range als Quadrant III und eine Schemazeichnung als echter Chart). Abb. 13.4 fasste die Regel für Grün weiter als der Text, Abb. 13.5 nannte die ersetzte VA-Breite. → Einheitlich »gelb mit rotem Rand«, Legenden und Abbildungen folgen dem überarbeiteten Text. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 14 (2026-09-27) · Der AR-AVWAP bei 4.770 hieß an vier Stellen »erstes Ziel«, das erste Ziel ist der POC bei 4.752. Für dasselbe Volumenprofil standen drei verschiedene Zeitfenster. Mehrere Legenden widersprachen ihren Abbildungen, Abb. 14.C, 14.D und 14.7 trugen eine überholte R-Zahl (+4,1 R). → 4.770 ist das erste Widerstandsziel, das Profilfenster ist einheitlich der 13.12.2023 bis 9.1.2024, die Abbildungen zeigen +3,6 R für die vier Schichten und ◐ +5,6 R mit Trade-Management; Modellwerte sind gekennzeichnet. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 15 (2026-09-27) · Titel und ein Satz sprachen von »CHoCH und BOS am Referenz-Trade«; der Trade ist eine LPS-Continuation mit Micro-BOS. Der NQ-Fall in Abb. 15.E war unterschiedlich datiert. Die Legende zu 15.3 nannte zwei Stunden für 78 M5-Kerzen (6,5 Stunden), die zu 15.9 vierzehn statt elf Monate, die zu 15.D den 4. Mai statt den 21. April. → Continuation-Micro-BOS, NQ-Short vom 16. August 2022, Zeit- und Datumsangaben stimmen mit den Abbildungen überein. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 16 (2026-09-27) · Die Zusammenfassung nannte für das Gold-Lehrstück rund 11,4 R; die Zahl mischte Spot- und Futures-Kurse. Eine Legende beschrieb einen widerlegten Spike unter die VAL, mehrere Abbildungen trugen alte CVD-Werte und eine ältere Value Area. Abb. 16.G zeigte im Ergebniskasten überholte Werte (Entry 4.732, Stop 4.722), Abb. 16.4 eine Prozentzahl, die der Text bewusst nicht nennt. → Rund 10,9 R, CVD-Tief −1.180 am Higher Low, VAL 4.700, im Ergebniskasten Entry 4.736 und Stop 4.728; Modellwerte sind gekennzeichnet. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 17 (2026-09-27) · Die Urteilstabelle hatte eine Lücke zwischen 0 und +0,1 R. Die Abbildungen zum Master-Fall zeigten andere Werte als der Text (zwei statt drei Frühwarner, Max-Drawdown 5,8 statt 7,0 R, »Status zurück auf aktiv« statt weiter auf Bewährung), mehrere nannten +0,25 statt +0,3 R als Schwelle. Abb. 17.3 zeigte eine ältere Frühwarnregel, Abb. 17.4 und 17.E ließen Regime zu, die der Text deckelt. → Die Tabelle ist lückenlos: Auf Bewährung steht jede positive Expectancy, die das Tor für »validiert« verfehlt. Abbildungen und Text sagen dasselbe. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 18 (2026-09-27) · Der Twist-Kasten schloss beide Positionen an Ziel 2 und meldete trotzdem +5,6 R; die Vor-dem-Trade-Kästen planten 50/50 über zwei Ziele statt 50/30/20 über drei. Die Variantentabelle rechnete mit einem Einstieg, der an dem Tag nicht handelbar war. Abbildungen nannten falsche Uhrzeiten (12:11 bis 12:16 statt 13:37), 4.790 als VAH (die VAH liegt bei 4.765) und zeigten nur 14 der 36 Prüfpunkte. Der Brücken-Kasten am Kapitelende kündigte sechs Setups an, die Band II nicht enthält. → Rechnung, Zeiten und Werte folgen dem Referenz-Trade, Abb. 18.E zeigt alle 36 Punkte, der Brücken-Kasten nennt die sechs Setups aus Band II (Kapitel 20 bis 25). · in beiden Formaten korrigiert
  • Verweise auf Band II und III (2026-10-07) · Einige Vorwärtsverweise zeigten auf Kapitel einer älteren Gliederung, etwa die Kill-Switches in »Kapitel 28« (Kapitel 2 und 3, Abb. 3.4), Überlebensmathematik und Position Sizing in »Kapitel 24 und 25« oder Psychologie und Tagesarchitektur in »Kapitel 28 bis 33« (Kapitel 5). → Kill-Switches Kapitel 32, Überlebensmathematik und Position Sizing Kapitel 29 und 30, Psychologie und Tagesarchitektur Kapitel 31 bis 36, die Setups Kapitel 20 bis 25. Verweise auf Band II und III nennen nur noch das Kapitel. · in beiden Formaten korrigiert
  • Anhang A.5 (2026-09-27) · Bei »Markets in Profile« stand als Mitautor »Bevelacqua«; eine angeführte Working-Paper-Reihe zur Wyckoff-Methode ließ sich nicht nachweisen. → Mitautor ist Robert B. Dalton; die nicht nachweisbare Quelle ist gestrichen. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 14, 15, 16 und 18 (2026-10-08) · Die Kapitel begründeten die Modell-Uhrzeiten des Referenz-Trades vom 9. Januar 2024 damit, dass Intraday-Daten für diesen Tag nicht mehr abrufbar seien. Für den Index stimmt das, für den März-Future ESH2024 nicht. Seine Fünf-Minuten-Balken laufen schneller als das Modell: Tief um 9:45 statt 10:14, Einstieg um 9:55 statt 11:45, Ziel 1 um 11:30 statt 13:01, ein Rücklauf an 4.746 erst um 15:50 statt 13:37. Nach dem Einstieg liefen 3,9 Punkte gegen die Position, nicht 0,7. → Die Kapitel nennen die echte Zeitfolge und kennzeichnen die Uhrzeiten des Lehrstücks als Modell; der Gegenlauf steht mit 3,9 Punkten (0,49 R) im Text und in Abb. 14.7, 18.3 und 18.C. Niveaus, Einstieg, Stop, Ziele und R-Zahlen bestätigen die echten Balken. Kapitel 21 in Band II rechnet den Trade auf ihnen nach. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 12 (2026-10-09) · Kapitel 12 nannte den Ausflug des Nasdaq-100 über die UTAD-Linie im März 2022 einen bestätigten Cross und den Retest vom April 2023 einen gehaltenen Flip. Nach den eigenen Regeln aus 12.5 stimmt beides nicht ganz: Am 30. März 2022 schloss die Folgesession nur 0,18 ATR über der Linie, also innerhalb der Zone. Am 25. und 26. April 2023 schloss der Kassa-Index zweimal unter der Zone, nach der Flip-Fail-Regel desselben Abschnitts ein Flip-Fail; auf der Fortsetzungsreihe des Futures blieben beide Schlüsse in der Zone. → 12.3 und 12.5 sagen jetzt, dass der März 2022 nur ohne Zone als Cross gilt und dass der April-2023-Retest auf der Grenze liegt: Gehalten hat den Trade sein struktureller Stop, nicht die Linie. Auf welcher Reihe die Linie geführt wird, steht vor dem Trade fest (12.6). Zahlen und Rechnung des Lehrstücks bleiben. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 17 (2026-10-09) · Die Sizing-Formel im Kasten zu Fixed Fractional und Kelly teilte durch »Stop-Distanz × Tickwert«, rechnete im Beispiel aber mit 50 Dollar je Punkt. Das ist der Punktwert des ES; sein Tickwert beträgt 12,50 Dollar. Wer die Formel wörtlich nahm, kam auf die vierfache Kontraktzahl. → Die Formel lautet »Stop-Distanz × Punktwert«. Beispiel und Ergebnis (0,63 Kontrakte, sechs Micro-ES) bleiben. Kapitel 13 verweist für die Sizing-Architektur jetzt auf Band II, Kapitel 30, statt auf Band III. · in beiden Formaten korrigiert
  • Anhang A.1 (2026-10-09) · Die Glossareinträge »Position Sizing« und »Risiko pro Trade« nannten 0,5 Prozent Risiko je Trade »in den ersten 6 Monaten«, danach 1 Prozent. Eine solche Frist kennt das Buch nicht: In Kapitel 17 hängt die Größe am Status des Setups, nicht an der Zeit. → Beide Einträge sagen jetzt: höchstens 1 Prozent je Trade, für ein Setup auf Bewährung die Hälfte (Kapitel 17.6). · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 5, 13 und 15 bis 18 (2026-10-10) · Zwölf Abbildungen und mehrere Bildunterschriften nannten die Schichten der Methode noch »Filterebene« oder kürzten sie mit »FE« ab, obwohl der Text »Schicht« sagt; Kapitel 15 wies eigens darauf hin. Abb. 5.3 sprach von »Filterebenen«, ihr Titel von Filterstufen. → Abbildungen und Bildunterschriften sagen jetzt durchgehend »Schicht 1« bis »Schicht 5«, Abb. 5.3 »Filterstufen«, der Hinweis in Kapitel 15 entfällt. Inhaltlich ändert sich nichts. In Abb. 15.10 überlagerten sich am unteren Rand zwei Zeilen, sie stehen jetzt getrennt. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 4 (2026-10-10) · Abschnitt 4.6.1 (Seite 87) nannte ordergetriebene Märkte, also Auktionsmärkte, »dezentral«. Das ist falsch und widersprach schon dem nächsten Satz: Alle Käufer und Verkäufer schicken ihre Orders in ein zentrales Orderbuch. → Der Satz lautet jetzt: »Ordergetriebene Märkte (Auktionsmärkte) sind zentralisiert.« Gerade weil alle Orders in einem Orderbuch zusammenlaufen, liefern diese Märkte ehrliche Volumen- und Orderflow-Daten. · in beiden Formaten korrigiert
  • Kapitel 5 (2026-10-14) · Abb. 5.6 (Seite 120) nannte in der Spalte »Trainings-Quelle« noch Kapitel einer älteren Gliederung: für Risk-Money-Management »Kap 17, 24, 25«, für Psychologie »Kap 1–3, 28–33«. Die Tabelle auf derselben Seite nannte schon die heutige Zählung. → Die Abbildung nennt jetzt wie die Tabelle Kapitel 17, 29 und 30 (Überlebensmathematik und Position Sizing in Band II) und Kapitel 1 bis 3 und 31 bis 36 (Band III). · gemeldet, in Prüfung
  • Anhang A.2 (2026-10-14) · Die Master-Checkliste begrenzte das Risiko je Trade auf »0,5 % (Monat 1–6) / 1 % (danach)«, im Trade-Execution-Protokoll (Block D, Seite 743) und in den Sofort-Regeln (Seite 742). Eine solche Frist kennt das Buch nicht; im Glossar war dieselbe Regel schon berichtigt (2026-024). → Block D sagt jetzt: höchstens 1 %, für ein Setup auf Bewährung 0,5 % (Kap. 17.6); die Sofort-Regeln: 1 %, auf Bewährung 0,5 %. Die Größe hängt am Status des Setups, nicht an der Zeit. · gemeldet, in Prüfung

Wie korrigiert wird

Ein Sachfehler (eine falsche Zahl, ein falsches Datum, ein falscher Zusammenhang) wird sofort in beiden Formaten korrigiert: Das E-Book erhält ein Update, der gedruckte Innenteil wird bei der Druckerei ausgetauscht, so dass Neuexemplare die Korrektur tragen. Ein reiner Tippfehler wartet auf das nächste Print-Update und steht bis dahin nur hier.

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